Hoy en el mercado del E-Mini S&P 500 – después del anuncio que Japón “bajo” su taza de interés de 0.10% a 0.00 – 0.10% y también que se creo de un fondo de ¥5 Trillones – (¿existe esta palabra?) para la compra de bonos del gobierno y otros instrumentos comerciales (supuestamente temporal) se asustaron los cortos y el mercado cambio de tendencia bajista a alcista. El E-Mini S&P 500 con esta noticia comenzó a subir y al operar al nivel 1149.00 estableció una tendencia alcista.

Del punto de vista técnico, el E-Mini S&P 500 ayer bajo al promedio móvil de 18 días donde encontró soporte y reboto – la noticia de Japón fue lo suficiente para asustar a los cortos y forzarlos fuera del mercado.

 Ultima Señal: Compra al 1149.00

Stop para darse la vuelta: 1125.00

Cambio de tendencia a alcista al 1149.00

La operación de futuros y opciones involucra riesgos de pérdida sustanciales, por lo que no es conveniente para todos los inversionistas. La información y opiniones contenidas en esta publicación, no constituyen, ni deben ser interpretadas para constituir una oferta de venta o la solicitud de compra de algún producto. La información objetiva incluida en este reporte ha sido obtenida de fuentes consideradas como confiables, aunque no esta garantizada en cuanto a su exactitud, ni tampoco en lo que respecta a su completo significado. No se asume responsabilidad con relación a ninguna declaración, así como en lo concerniente a cualquier opinión expresada aquí incluida. La confiabilidad relativa a la información en este reporte es solamente bajo riesgo del lector. Todos los comentarios están basados en opiniones vigentes y son sujetos a cambios sin previo aviso.

Mercados Derivados Latino America

Para esta semana estamos mirando la siguiente idea de Trading estacional:

Día de Entrada: Aproximadamente el 5 de Octubre
Día de Salida: Aproximadamente el  6 de Noviembre
Mercado: Largo Harina de Soja Diciembre 2010 y Corto Harina de Soja Julio 2011
Objetivo para la primera mitad: 5.10 puntos o $510.00 por Spread
Orden de Stop para manejo de riesgo: 5.10 puntos o $510.00 por Spread

Para los que están interesados en este spread tienen que recordarse que el viernes sale un reporte después del cierre que puede afectar el diferencial del spread. Consideren esperar 15 minutos después de la apertura el lunes para poner órdenes. Si tienen alguna pregunta póngase en contacto con nosotros.

 Aquí tienen una definición de lo que es un trade estacional:

Trading Estacional o de temporada esta compuesto de algunas de las tendencias más consistentes en el mercado de futuros o commodities que se han producido en los últimos años. Usualmente hay subyacentes y fundamentales que se producen anualmente circunstancias que tienden a causar la reacción a los mercados de futuros en la misma dirección durante un cierto tiempo del año. Traders deben ser conscientes de que incluso si se produce una tendencia estacional en el futuro, no puede resultar en una operación rentable debido a los plazos de liquidación de la entrada y puede repercutir en los resultados y que los precios de los futuros ya toman en cuenta los aspectos estacionales del mercado. No se hace ninguna representación que se pueda lograr obtener beneficios utilizando estas recomendaciones. No se hace ninguna representación que se repitan los patrones de precio en el futuro.

Si tiene alguna pregunta no dude en ponerse en contacto con nosotros vía email info@mercadosderivados.com

Largo Diciembre 2010 y Corto Julio 2011

La operación de futuros y opciones involucra riesgos de pérdida sustanciales, por lo que no es conveniente para todos los inversionistas. La información y opiniones contenidas en esta publicación, no constituyen, ni deben ser interpretadas para constituir una oferta de venta o la solicitud de compra de algún producto. La información objetiva incluida en este reporte ha sido obtenida de fuentes consideradas como confiables, aunque no esta garantizada en cuanto a su exactitud, ni tampoco en lo que respecta a su completo significado. No se asume responsabilidad con relación a ninguna declaración, así como en lo concerniente a cualquier opinión expresada aquí incluida. La confiabilidad relativa a la información en este reporte es solamente bajo riesgo del lector. Todos los comentarios están basados en opiniones vigentes y son sujetos a cambios sin previo aviso.

Mercados Derivados Latino America

Después de la FED tuvimos la caída esperada – pero el E-Mini S&P encontró soporte al nivel 1117.00 (dejando un doble fondo a ese nivel). Una vez que opero este contrato de futuros al 1134.00 nos dio señal de cambio de tendencia a alcista. Los que están siguiendo las señales deben de estar largos con stop para darse la vuelta al 1116.00. En los últimos dos días los mercados financieros han hecho el famoso “chopsuey” mientras los participantes deciden que quieren hacer y ajustan sus posiciones. Los próximos niveles de resistencia en el mercado del E-Mini S&P 500 son el 1156.00 y el 1163.00 (nivel Fibonacci).

 Ultima Señal: Compra al 1134.00

Stop para darse la vuelta: 1116.00

Programa S&P 500 3F

La operación de futuros y opciones involucra riesgos de pérdida sustanciales, por lo que no es conveniente para todos los inversionistas. La información y opiniones contenidas en esta publicación, no constituyen, ni deben ser interpretadas para constituir una oferta de venta o la solicitud de compra de algún producto. La información objetiva incluida en este reporte ha sido obtenida de fuentes consideradas como confiables, aunque no esta garantizada en cuanto a su exactitud, ni tampoco en lo que respecta a su completo significado. No se asume responsabilidad con relación a ninguna declaración, así como en lo concerniente a cualquier opinión expresada aquí incluida. La confiabilidad relativa a la información en este reporte es solamente bajo riesgo del lector. Todos los comentarios están basados en opiniones vigentes y son sujetos a cambios sin previo aviso.

Mercados Derivados Latino America

El Programa S&P 3F hoy nos dio una señal de venta cuando el E-Mini S&P 500 opero al nivel 1128.00. Ayer salio el anuncio de la FED, ninguna novedad aquí, es lo mismo que han estado diciendo ya por mucho tiempo y era lo que esperaba el mercado. El mercado hizo lo que en ingles se llama “Rally into the rumor and sell off alter the fact” el rumor era que no van a hacer nada solo reiterar lo que han dicho antes y después cae el mercado.

Para que todos mantengamos la perspectiva: durante el mes de Septiembre, el E-Mini S&P 500 tuvo un bajo de 1045.75 el 1/9/2010 y un alto ayer de 1144.00 21/9/2010, rango de 98.25 puntos!

 Ultima Señal: Venta al 1128.00

Stop para darse la vuelta: 1146.00

Cambio de tendencia despues de la Fed

La operación de futuros y opciones involucra riesgos de pérdida sustanciales, por lo que no es conveniente para todos los inversionistas. La información y opiniones contenidas en esta publicación, no constituyen, ni deben ser interpretadas para constituir una oferta de venta o la solicitud de compra de algún producto. La información objetiva incluida en este reporte ha sido obtenida de fuentes consideradas como confiables, aunque no esta garantizada en cuanto a su exactitud, ni tampoco en lo que respecta a su completo significado. No se asume responsabilidad con relación a ninguna declaración, así como en lo concerniente a cualquier opinión expresada aquí incluida. La confiabilidad relativa a la información en este reporte es solamente bajo riesgo del lector. Todos los comentarios están basados en opiniones vigentes y son sujetos a cambios sin previo aviso.

 Mercados Derivados Latino America

Para esta semana estamos mirando la siguiente idea de Trading estacional:

Día de Entrada: Aproximadamente el 27 de Septiembre
Día de Salida: Aproximadamente el  11 de Octubre
Mercado: Largo Cerdos (Lean Hogs) Febrero 2011 y Corto Cerdos (Lean Hogs) Diciembre 2010
Objetivo para la primera mitad: 2.00 puntos o $800.00 por Spread
Orden de Stop para manejo de riesgo: 2.00 puntos o $800.00 por Spread

Para los que están interesados en este spread tienen que recordarse que el viernes sale un reporte después del cierre que puede afectar el diferencial del spread. Consideren esperar 15 minutos después de la apertura el lunes para poner órdenes. Si tienen alguna pregunta póngase en contacto con nosotros.

Aquí tienen una definición de lo que es un trade estacional:

Trading Estacional o de temporada esta compuesto de algunas de las tendencias más consistentes en el mercado de futuros o commodities que se han producido en los últimos años. Usualmente hay subyacentes y fundamentales que se producen anualmente circunstancias que tienden a causar la reacción a los mercados de futuros en la misma dirección durante un cierto tiempo del año. Traders deben ser conscientes de que incluso si se produce una tendencia estacional en el futuro, no puede resultar en una operación rentable debido a los plazos de liquidación de la entrada y puede repercutir en los resultados y que los precios de los futuros ya toman en cuenta los aspectos estacionales del mercado. No se hace ninguna representación que se pueda lograr obtener beneficios utilizando estas recomendaciones. No se hace ninguna representación que se repitan los patrones de precio en el futuro.

Si tiene alguna pregunta no dude en ponerse en contacto con nosotros vía email info@mercadosderivados.com

Hog Spread Feb2011 & Dic 2010

La operación de futuros y opciones involucra riesgos de pérdida sustanciales, por lo que no es conveniente para todos los inversionistas. La información y opiniones contenidas en esta publicación, no constituyen, ni deben ser interpretadas para constituir una oferta de venta o la solicitud de compra de algún producto. La información objetiva incluida en este reporte ha sido obtenida de fuentes consideradas como confiables, aunque no esta garantizada en cuanto a su exactitud, ni tampoco en lo que respecta a su completo significado. No se asume responsabilidad con relación a ninguna declaración, así como en lo concerniente a cualquier opinión expresada aquí incluida. La confiabilidad relativa a la información en este reporte es solamente bajo riesgo del lector. Todos los comentarios están basados en opiniones vigentes y son sujetos a cambios sin previo aviso.

Mercados Derivados Latino America

Con el anuncio de la FED hoy – van a hacer lo que tengan para salvar la economía (¿no fue la misma historia las ultimas veces?) las tazas siguen por el piso y se abren la puerta a proveerle liquidez al sistema financiero – en otras palabras prestarle dinero a los bancos para que ellos compren bonos y notas del gobierno. El mercado E-Mini S&P 500 sigue con tendencia alcista y el stop para darse la vuelta debe de moverse al nivel 1128.00.

 Ultima señal: Compra al 1125.00 16/9/2010

Stop para manejo de riesgo y darse la vuelta: Sell Stop al 1128.00 para darse la vuelta

Subir Stop en E-Mini S&P 500

La operación de futuros y opciones involucra riesgos de pérdida sustanciales, por lo que no es conveniente para todos los inversionistas. La información y opiniones contenidas en esta publicación, no constituyen, ni deben ser interpretadas para constituir una oferta de venta o la solicitud de compra de algún producto. La información objetiva incluida en este reporte ha sido obtenida de fuentes consideradas como confiables, aunque no esta garantizada en cuanto a su exactitud, ni tampoco en lo que respecta a su completo significado. No se asume responsabilidad con relación a ninguna declaración, así como en lo concerniente a cualquier opinión expresada aquí incluida. La confiabilidad relativa a la información en este reporte es solamente bajo riesgo del lector. Todos los comentarios están basados en opiniones vigentes y son sujetos a cambios sin previo aviso.

Mercados Derivados Latino America

Con la subida de hoy en el E-Mini S&P 500, se pueden subir los stop de la posición larga que se estableció el Viernes 17/9/2010 por la madrugada al 1125.00, a uno de dos niveles – dependiendo de lo que usted quiera hacer. La razón por esto es que mañana tenemos una reunión del FOMC (la reserva federal) y uno nunca sabe que van a decir!

Primera Opción: Mover el sell stop al precio de entrada o sea se pone al 1125.00 para salirse de la posición pero el stop para darse la vuelta se pone al 1116.00. Si se ejecuta el stop al 1125.00 quedaríamos fuera del mercado y no participarían en cualquier subida en el E-Mini S&P 500.

Segunda Opción: Mover el sell stop al 1116.00 y dejarlo para darse la vuelta.

Subir Stops para posición larga en el E-Mini S&P 500 - DOS OPCIONES

La operación de futuros y opciones involucra riesgos de pérdida sustanciales, por lo que no es conveniente para todos los inversionistas. La información y opiniones contenidas en esta publicación, no constituyen, ni deben ser interpretadas para constituir una oferta de venta o la solicitud de compra de algún producto. La información objetiva incluida en este reporte ha sido obtenida de fuentes consideradas como confiables, aunque no esta garantizada en cuanto a su exactitud, ni tampoco en lo que respecta a su completo significado. No se asume responsabilidad con relación a ninguna declaración, así como en lo concerniente a cualquier opinión expresada aquí incluida. La confiabilidad relativa a la información en este reporte es solamente bajo riesgo del lector. Todos los comentarios están basados en opiniones vigentes y son sujetos a cambios sin previo aviso.

Tony Kasathsko

Mercados Derivados Latino America

Ayer por la noche, el Índice S&P 500 (Contrato de Diciembre) llego a operar a un alto de 1132.75 – una vez que opero al nivel 1125.00 los que tenían ordenes tipo buy stop trabajando se convirtieron en ordenes de compra al mercado. Inicialmente el sell stop al 1107.00 era para manejo de riesgo pero al despertarse se debía de haber cambiado la cantidad para que sea stop para darse la vuelta al 1107.00. La accion en los mercados financieros de hoy es típica de un viernes expiración de contratos de futuros sobre índices accionarios – tranquilos la mayoría del día.                                  

Ultima Señal: Compra al 1125.00

Stop para Darse la vuelta: Sell stop al 1107.00

Señal de tendencia alcista al 1125.00

La operación de futuros y opciones involucra riesgos de pérdida sustanciales, por lo que no es conveniente para todos los inversionistas. La información y opiniones contenidas en esta publicación, no constituyen, ni deben ser interpretadas para constituir una oferta de venta o la solicitud de compra de algún producto. La información objetiva incluida en este reporte ha sido obtenida de fuentes consideradas como confiables, aunque no esta garantizada en cuanto a su exactitud, ni tampoco en lo que respecta a su completo significado. No se asume responsabilidad con relación a ninguna declaración, así como en lo concerniente a cualquier opinión expresada aquí incluida. La confiabilidad relativa a la información en este reporte es solamente bajo riesgo del lector. Todos los comentarios están basados en opiniones vigentes y son sujetos a cambios sin previo aviso.

Tony Kasathsko

Mercados Derivados Latino America

Los que tenían posiciones largas hoy por la mañana se le ejecuto el trailing sell stop al nivel 1110.00 – deben de estar fuera sin posición en los mercados. Ahora los niveles que se deben de estar mirando son el 1107.00 para sell stop (si opera el Mini S&P Diciembre al 1107.00 produce cambio de tendencia alcista a bajista y por esta razón es que deberíamos considerar poner posiciones cortas) el otro nivel que debemos de estar mirando es el 1125.00 para establecer posición larga ya que a este nivel es donde el mercado nos confirma la continuación de la tendencia alcista.

Niveles: Compra tipo Buy Stop al 1125.00 y Venta tipo Sell Stop al 1107.00

Si se llena una orden se tiene que ajustar la otra para ser orden de manejo de riesgo y darse la vuelta.

Niveles para el E-Mini S&P 500

La operación de futuros y opciones involucra riesgos de pérdida sustanciales, por lo que no es conveniente para todos los inversionistas. La información y opiniones contenidas en esta publicación, no constituyen, ni deben ser interpretadas para constituir una oferta de venta o la solicitud de compra de algún producto. La información objetiva incluida en este reporte ha sido obtenida de fuentes consideradas como confiables, aunque no esta garantizada en cuanto a su exactitud, ni tampoco en lo que respecta a su completo significado. No se asume responsabilidad con relación a ninguna declaración, así como en lo concerniente a cualquier opinión expresada aquí incluida. La confiabilidad relativa a la información en este reporte es solamente bajo riesgo del lector. Todos los comentarios están basados en opiniones vigentes y son sujetos a cambios sin previo aviso.

Tony Kasathsko

Mercados Derivados Latino America

El mercado ayer por la noche abrió con un Gap – hay un dicho en los mercados que “todos los gaps se llenan” – la pregunta siempre es ¿Cuándo? Gaps pueden quedarse abiertos por días, semanas, meses o años. Por esta razón queremos apretar el stop que tenemos y lo vamos a mover a 1110.00 para las posiciones largas que están abiertas. El nivel 1095.00 sigue siendo el nivel donde el mercado cambia a tendencia bajista así que para establecer posiciones cortas se mantiene el stop de venta en ese nivel.

Esto se puede hacer muy fácil con nuestra plataforma es solo poner un sell stop GTC con precio 1110.00 para la cantidad de contratos que este largo y la segunda orden es un Sell Stop GTC al precio 1095.00 para la cantidad de contratos que se quiera poner corto.

Ajustando el Stop en E-Mini S&P 500

La operación de futuros y opciones involucra riesgos de pérdida sustanciales, por lo que no es conveniente para todos los inversionistas. La información y opiniones contenidas en esta publicación, no constituyen, ni deben ser interpretadas para constituir una oferta de venta o la solicitud de compra de algún producto. La información objetiva incluida en este reporte ha sido obtenida de fuentes consideradas como confiables, aunque no esta garantizada en cuanto a su exactitud, ni tampoco en lo que respecta a su completo significado. No se asume responsabilidad con relación a ninguna declaración, así como en lo concerniente a cualquier opinión expresada aquí incluida. La confiabilidad relativa a la información en este reporte es solamente bajo riesgo del lector. Todos los comentarios están basados en opiniones vigentes y son sujetos a cambios sin previo aviso.

Tony Kasathsko

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Div Global Asset Advisors LLC